宏观对冲 跟踪交易国内及全球各大交易所品种，从全球宏观周期、行业背景及对冲套利的角度，进行品种配置，分析主流品种近30年交易数据，制定相关交易策略。 品种分散 根据投资组合理论，分散化配置品种，内外盘主要交易所股指、商品、汇率及期权均有交易，日常持仓品种超过30个，降低非系统性风险的同时，努力提高期望收益。 周期分散 短期、中期、长期策略相互配合，针对不同的行情特征使用不同的交易周期框架，高中低频相互嵌套，平滑建仓成本，对冲周期风险，捕获不同级别的行情。 策略分散 以β型做多波动率动量策略为主，辅助套利、对冲、回归、期权以及网格等相关策略，日常持仓策略超过50个。从长周期历史统计来看，β型策略在CTA市场的风险收益比是较高的，是容量最大的主流策略，也是绝对收益的主要来源。 量化交易 在数据挖掘和数据分析的基础上，建立策略模型进行量化交易，依据风险管理算法进行仓位和资金配置，精确控制风险。局部上控制单策略风险的同时，整体上控制总资金的回撤水平，以可控的风险，博取未知的利润，实现稳定可观的复利效应。