股票市场
行情概览
本周仅一个交易日，沪深指数在节后第一个交易日均迎来开门红，上证综指收涨0.67%，深证成指收涨0.73%。资金方面，本周北向资金从上周净买入转为净卖出25.72亿元，南向资金继续小幅净买入23.95亿元。
宏观方面，（1）国家外汇局周四公布数据显示，截至9月末，我国外汇储备规模为32,006亿美元，较8月末下降315亿美元，降幅为0.97%，但连续第五个月保持在3.2万亿美元之上。在国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。（2）财联社10月8日电，中国9月财新服务业PMI 53.4，预期49.2，前值46.7，重回扩张区间。（3）国庆假期旅游消费数据出炉，由于跨省游恢复承压，国内游人次及收入恢复环比回落，但海南离岛免税亮点突出。经文旅部测算，2021年10月1-7日国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%；国内旅游收入3,890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%；旅游人次及收入恢复环比中秋假期（按可比口径分别恢复至疫前同期的87.2%和78.6%）有所回落。
展望后市。前期涨幅较大的周期板块如有色金属和煤炭等仍需等待企稳信号，需及时关注“双限”及其后续政策动态，目前“运动式减碳”已经开始纠偏。三季报开始逐步落地。对价值股而言，2月以来持续调整叠加估值合理，三季报落地有望带来价值股的估值切换行情。加上本周一些明星基金经理开始加仓银行等蓝筹股，低估值的金融板块存在较强补涨需求。
沪深市场表现
本周沪深两市行情走势（来源：恒生聚源、蒙玺投资）
本周两市每日成交额（来源：恒生聚源、蒙玺投资）
基差变化分析
本周IC期货基差不同期限合约表现不一。IC2110基差由8.41点扩大为9.94点，IC2111基差由70.01点收敛为66.54，IC2112基差由137.01点收敛至130.94。
IF期货方面。IF2110基差由11.18点收敛为-1.26点，IF2111基差由24.98点收敛为10.14，IF2112基差由38.18点收敛至23.14。
本周IC期货基差变动（来源：恒生聚源、蒙玺投资）
规模指数表现
本周主要规模指数涨跌不一。其中，上证50涨1.85%，沪深300指数收涨1.31%，中证500指数收跌0.17%，中证1000指数收涨0.27%。
本周规模指数行情走势（来源：恒生聚源、蒙玺投资）
风格因子当周表现
本周风格因子表现与上周相比呈现较大反转。上周主导上涨风格的市值因子本周表现最差，上周表现最差的流动性因子主导了本周的上涨风格，动量、盈利和估值因子继续表现低迷。
风格因子当周表现（来源：蒙玺投资）
行业板块当周表现
综观本周各行业表现，超半数行业上涨。农林牧渔、休闲服务、纺织服装等领涨，分别为4.29%、3.88%和3.12%，公用事业、采掘、钢铁等领跌，分别为-1.78%、-1.58%和-1.51%。大周期板块如有色金属、钢铁和采掘等仍处在震荡格局，前期超跌的消费、医药等反弹。
行业板块当周表现（来源：恒生聚源、蒙玺投资）
期货市场
行情概览
本周国债期货下跌0.21%，商品期货上涨1.21%，股指期货上涨1.23%。
商品期货从细分板块来看，黑色下跌0.54%，农产品上涨0.81%，化工上涨2.15%，有色金属上涨2.18%，贵金属上涨2.53%。
期货板块指数本周涨跌(来源：蒙玺投资)
价格波动率变化方面，国债期货下降0.15%，商品期货下降0.14%，股指期货上升0.03%。
商品期货从细分板块来看，农产品下降0.58%，黑色下降0.08%，化工上升0.66%，有色金属上升1.51%，贵金属上升3.14%。
期货板块指数本周波动率变化 (来源：蒙玺投资)
涨幅最大的三个品种分别为：燃料油、棉纱、原油，涨幅分别为7.35%、7.0%、6.77%；
跌幅最大的三个品种分别为：动力煤、红枣、硅铁，跌幅分别为-9.59%、-5.87%、-4.28%。
期货品种指数本周涨跌(来源：蒙玺投资)
期货板块成交持仓统计(来源：蒙玺投资)
期货品种成交持仓统计(来源：蒙玺投资)
期货品种本周平均日成交额(来源：蒙玺投资)
平均日成交额最大的五个品种为：沪深300、中证500、螺纹钢、棕榈油、镍。
平均日持仓额最大的五个品种为：中证500、沪深300、10年期国债、上证50、铜。
本周螺纹钢为Tick级成交较为活跃的工业品，Tick级成交较为活跃的农业品为油类，贵金属中黄金成交较为活跃，有色金属中铜成交较为活跃。工业品Tick级持仓量较大的为PTA，农业品Tick级持仓量较大的为豆粕。本周Tick级成交活跃的工业品和农业品同上周较为一致，Tick级持仓量较大的品种同上周也较为一致。
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