一、股票类策略： （1）“价值投资”策略：代表作“恒泰永成-崧华四号”，通过研究国家宏观经济产业政策，配置多个新兴产业的未来几年处于业绩加速、爆发阶段的优质上市公司中线持有，参照综合及行业指数波动调整仓位、控制回撤，另通过低频量化交易模型获取期间波动差价、增强收益。 （2）量化指数增强：代表作“恒泰永成-崧元1号”，在个股上通过近期逐笔数据获取个股多个变化特征,例如：价格变化情况，成交情况， 资金流情况，成交类型情况，盘口过程情况等诸多特征。将得的到个股结果送入上一级深度系统，找到“聚集”效应显著的个股群，通过“聚集” 的个股群发现市场变化的局部偏向和特点。将各个“聚集群”送入最高级深度系统中， 对市场的整体状态及风险做出评价，给出总 体仓位，持仓类型等宏观类交易指导。 （3）量化套利：代表作“恒泰永成-奥林帕斯1号”，基金的主要策略是通过数学统计分析，寻找市场内的套利机会进行低风险的套利操作，该策略经过多年研发以及测试能证明其有效性。基金的投研及操作为纯量化的方式，具有稳定的风控和收益的持续性，最大程度地避免人为干预。 二、期货类策略 （1）量化CTA混合对冲策略：代表作“恒泰永成-量化CTA一号”使用阿尔法对冲策略，基于对股票市场的中期波动性呈现系统性收敛和结构性发散的判断，通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券相结合的策略，同时审慎、适时、灵活地运用股指期货等工具进行系统性风险的对冲操作，以降低投资组合的波动性并获得阿尔法收益。 （2）多因子分析择标的：对行业内信息和数据进行深入挖掘，通过多维度的考量，包括但不限于行业政策、产业链变化、行业地位、竞争对手、市场份额、区域竞争、财务数据、产品竞争力等，从而建立模型以寻找那些在行业内具有估值吸引力和高成长性的优质投资标的。 （3）低频量化模型增强：同时利用低频量化模型在单一品种及多品种之间进行仓位切换，以享受股价波动收益。 三、其他类策略 （1）信用债+可转债结合 从宏观策略的角度，进行信用债+可转债（具备股性但有具备非常强的防御能力）的配置。经济周期性的波动是信用债+可转债结合配置的主要原因，另一个原因是“牛短熊长”，经济衰退时，宽松型的货币政策往往会促成债券牛市，经济复苏到过热的过程中，可转债（下有保底上不封顶）又是最佳的投资选择。 （2） 逆向投资 经济最为悲观的时候，股市估值出现极端低位的时候，进行100%的纯可转债配置；市场过热，投资者情绪亢奋，市场估值出现极端高估的时候100%的纯债。 （3）优选信用债、转债与分级A类 债券投资以高评级的信用债为主，通过回购套作提高收益；不投资问题债券，不参与问题债券的短期套利活动；关注分级A类出现的情绪波动带来的套利机会；在进行偏股性的配置中，利用转债向下有底，向上无顶的特点，配置优选的转债。 （4）价差收益 转债的思路是持有溢价率较低，正股估值有优势，转股意愿强烈的转债均衡配置，对有下调转股价预期的转债重点关注。