数据来源:好买基金研究中心;注:计算夏普比率所采用的无风险收益率为3%,计算区间2018/1/5-2018/11/9
启林秉承科学分析,分散风险的核心投资理念,搭建对标海外的国内一流量化对冲平台;使用前沿的投资方法,通过量化分析、跨资产配置,以期实现风险可控的可观收益。
目前启林3000多个因子,70%-80%为量价因子,10%为基本面因子,10%为事件驱动因子。有专门的数据部来整理,做行业中性,看表现,再与库中的策略检验相关性,主要看收益率的相关性,相关性小于0.4的入库。
启林的市场中性产品,使用融券和股指期货进行对冲,整个团队对风险的偏好是较低的,所有的产品都几乎不留敞口,进行完全对冲,赚取alpha的收益。
启林对因子进行开发、处理、评价和检测相关性的过程中都有一个独特的因子评价打分体系,组合时候有很多模型可以选择,根据不同的产品对回撤的要求来使用不同模型决定因子权重。每个模型每天用到的策略不同,有效扩大市场容量。